Las más comunes en el Jazz son las escalas con la 7ma bemol u_u ( C7 ) y ahí entran las blues o pentatónica, etc.
Si quieres aprender eso, estudia armonía con un buen pianista que tenga conocimientos de armonía de jazz e improvisación. Tienes que luego pasar eso al saxo, como dice Fernando... aprendiéntote todas las escalas mayores, las menores dóricas, las relativas menores, las de tonos enteros, las menores jazz, pentatónicas, escalas blues, disminuidas (son 3 y te sirven para las 12 tonalidades) las seminidisminuidas (si te dice Re seminidisminuido, sube un semitono "y usa la escala de mi bemol pero comenzando desde el re, para marcar el cambio" , semitonos varios etc... y hay muchas escalas más... la española o judia, la be bop... puf... al final te vas a dar cuenta que entran todas las notas del saxo

sólo tenés que saber cuando tocar cada nota y marcar bien los cambios y los tiempos fuertes y débiles... cuesta toda una vida lograr todo esto que puse en 5 lineas
Lo que sirve MUCHO para esto, son los Play a Long de Jamey Aebersold... busca en el catálogo el número 1 y después otros que te interesen y tratan estos temas.
Saludos!