Pues no se puede, al menos con un solo saxo. Puedes intentar cantar a la vez que tocas formando una interpretación a "dos voces". También puedes usar multifónicos que, como su nombre indica, son varios sonidos, formados generalmente por armónicos de la fundamental que el duaté que estés usando genere normalmente, pero no es como "ahora hago un acorde menor" "ahora uno mayor".
Lo que sí hace el saxo es tocar la armonía, es decir que todo lo que esté en tu parte de saxo es parte de un todo que forma una progresión armónica, de manera que siempre (salvo contados casos) estarás tocando armonía. Lo más obvio es usar arpegios. Puedes construir todo un acompañamiento del tipo "bajo alberti" (algo así como c-g-e-g / c-g-e-g / b-g-d-g / b-g-d-g) y así presentar los acordes desplegados. Esto es lo más parecido a "sonar" los acordes que se me ocurre...
:wink: